El Palacio Neptuno, situado en la calle Cervantes, que desemboca al Paseo del Prado junto a la Plaza de Neptuno, es una joya arquitectónica del Madrid de los Austrias que formaba parte del antiguo palacio y jardines del Duque de Medinaceli. El Palacio Neptuno se ha restaurado recientemente para acoger los principales eventos y actos de